Ивентология Helgus ~ µастер ~ Kласс: Это незавершённая статья по ивентологии и её применениям

Двумерное нормальное распределение[править | править код]

Двумерный случайный вектор имеет нормальное распределение, если его плотность равна

где

— вектор математических ожиданий,

— ковариационная матрица.

Плотность двумерного нормального распределения записывается также в виде

где

— определитель ковариационной матрицы,

— коэффициент корреляции случайных величин и .

Многомерное нормальное распределение[править | править код]

Распределение случайного вектора в или совместное распределение случайных величин называется многомерным нормальным, если при любом фиксированном скалярное произведение

имеет одномерное нормальное распределение (в том числе и вырожденное одномерное: ).

Многомерный случайный вектор имеет нормальное распределение, если его плотность равна

где

— вектор математических ожиданий,

— ковариационная матрица.

См.также[править | править код]

Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA, если не указано иное.